Média móvel exponencial - EMA BREAKING DOWN Média móvel exponencial - EMA As EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares e são usadas para criar indicadores como a divergência de convergência média móvel (MACD) eo oscilador de preço percentual (PPO). Em geral, as EMA de 50 e 200 dias são usadas como sinais de tendências a longo prazo. Os comerciantes que empregam análises técnicas consideram que as médias móveis são muito úteis e perspicaz quando aplicadas corretamente, mas criam estragos quando usadas incorretamente ou são mal interpretadas. Todas as médias móveis comumente usadas na análise técnica são, por sua própria natureza, indicadores de atraso. Conseqüentemente, as conclusões extraídas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem ser para confirmar um movimento de mercado ou para indicar sua força. Muitas vezes, no momento em que uma linha de indicador de média móvel fez uma mudança para refletir um movimento significativo no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar esse dilema até certo ponto. Como o cálculo EMA coloca mais peso sobre os dados mais recentes, ele abraça a ação do preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido. Isso é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada comercial. Interpretando o EMA Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para mercados de tendências. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada. A linha indicadora EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência descendente. Um comerciante vigilante não só prestará atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, como a ação de preço de uma forte tendência de alta começa a achatar e reverter, a taxa de troca de EMAs de uma barra para a próxima começará a diminuir até que a linha do indicador aplique e a taxa de mudança seja zero. Devido ao efeito de atraso, até este ponto, ou mesmo algumas barras anteriores, a ação de preço já deveria ter sido revertida. Portanto, segue que a observação de uma diminuição consistente na taxa de mudança da EMA poderia ser usada como um indicador que poderia contrariar ainda mais o dilema causado pelo efeito de atraso das médias móveis. Os usos comuns das EMA EMAs são comumente usados em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos no mercado e avaliar sua validade. Para os comerciantes que comercializam mercados intradía e de rápido movimento, o EMA é mais aplicável. Muitas vezes, os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência ascendente, uma estratégia de comerciantes intradía pode ser trocar apenas do lado longo em um gráfico intradía. Indicador médio de mudança As médias móveis fornecem uma medida objetiva da direção da tendência ao suavizar os dados de preços . Normalmente calculado usando os preços de fechamento, a média móvel também pode ser usada com a mediana. típica. Fechamento ponderado. E preços altos, baixos ou abertos, bem como outros indicadores. As médias móveis de comprimento mais curto são mais sensíveis e identificam novas tendências mais cedo, mas também fornecem mais falsos alarmes. As médias móveis mais longas são mais confiáveis, mas menos sensíveis, apenas recuperando as grandes tendências. Use uma média móvel que é metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo de pico a pico for de aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é apropriada. Se 20 dias, uma média móvel de 10 dias é apropriada. Alguns comerciantes, no entanto, usarão médias móveis de 14 e 9 dias para os ciclos acima, na esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado. Outros favorecem os números de Fibonacci de 5, 8, 13 e 21. As médias móveis de 100 a 200 dias (20 a 40 semanas) são populares para ciclos mais longos de 20 a 65 dias (4 a 13 semanas), as médias móveis são úteis para ciclos intermediários e 5 Para 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel: Vá longo quando o preço cruza acima da média móvel abaixo. Vá curto quando o preço cruza abaixo da média móvel de cima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados variados, com o cruzamento de preços de um lado para o outro através da média móvel, gerando uma grande quantidade de sinais falsos. Por essa razão, os sistemas móveis em média normalmente empregam filtros para reduzir whipsaws. Sistemas mais sofisticados utilizam mais de uma média móvel. Duas médias móveis usa uma média móvel mais rápida como um substituto do preço de fechamento. Três médias móveis empregam a terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Múltiplas médias móveis usam uma série de seis médias móveis rápidas e seis médias móveis lentas para se confirmarem. As médias móveis deslocadas são úteis para fins de tendência, reduzindo o número de whipsaws. Os Canais Keltner usam bandas plotadas em um múltiplo do alcance verdadeiro médio para filtrar os cruzamentos médios móveis. O popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) é uma variação do sistema de duas médias móveis, plotado como um oscilador que subtrai a média lenta da média móvel rápida. Existem vários tipos diferentes de médias móveis, cada uma com suas próprias peculiaridades. As médias móveis simples são as mais fáceis de construir, mas também as mais propensas a distorção. As médias móveis ponderadas são difíceis de construir, mas confiáveis. As médias móveis exponenciais obtêm os benefícios da ponderação combinada com facilidade de construção. As médias móveis mais selvagens são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder. Essencialmente, a mesma fórmula que as médias móveis exponenciais, usam diferentes métodos de ponderação para os quais os usuários precisam permitir. Painel indicador mostra como configurar as médias móveis. A configuração padrão é uma média móvel exponencial de 21 dias. SampP 500 Estratégia média móvel de 20 meses 22 de setembro de 2016 1:38 PM espião Ao longo dos últimos 46 anos, a Estratégia de média móvel de 20 meses superou significativamente o SampP 500. O Estratégia média móvel de 20 meses sofreu significativamente menos redução. Os investidores passivos seriam sábios em considerar a adição da Estratégia de Mínima Moção de 20 meses ao seu arsenal. Na maioria das minhas contas de investimento, emprego uma abordagem de investimento dinâmico, que entra em ações individuais em novos máximos de 3 meses. Para a minha conta principal de RRSP, prefiro uma abordagem mais passiva e criei um sistema que requer muito menos trabalho. Minha estratégia simplesmente troca o SampP 500 ETF SPY longo ou curto usando apenas barras de fechamento mensais. O objetivo desta estratégia é superar uma abordagem de compra e retenção com apenas um pouco mais de trabalho. Eu acredito que a média móvel de 20 meses seja a linha na areia para mercados de touro e urso, então eu uso isso de acordo. Meu sistema é, portanto, projetado em torno da média móvel de 20 meses, e depende desse indicador para a futura direção do mercado. As imagens abaixo mostram minhas contas atuais, que são negociadas ao entrar em posições longas em ações se eles fizerem novos máximos de 3 meses. O sistema discutido neste artigo é atualmente o SampP 500 a partir de 2056.62 por meu artigo de abril. Minha posição SampP 500 foi inserida no UPRO em 1º de abril e foi longa em 62.12. A posição é atualmente acima de 18 e tem um preço de saída em qualquer fechamento mensal abaixo de 2054 no SampP 500. Minha estratégia de média móvel de 20 meses não está interessada em pegar todos os tiques, mas em vez disso, se beneficia das grandes mudanças. Enquanto muitos investidores estão obcecados por tentar chamar fundos e tops, estou muito mais preocupado em encontrar uma maneira de tirar proveito de toda a carne no meio. A estratégia é uma abordagem a seguir a tendência e, por essa razão, muitas vezes experimenta whipsaws. Essas chicotes são um preço pequeno para pagar os grandes movimentos que a estratégia atinge. Isso ocorre porque a estratégia segue a tendência dominante do mercado e nunca fica errado. A estratégia compra o SampP 500 quando fecha o mês pela primeira vez acima da média móvel de 20 meses e sai da posição em um fechamento mensal abaixo da média móvel de 20 meses. Esta estratégia não requer opiniões, nenhum fundamento e nenhum outro indicador técnico. Devido à simplicidade deste sistema, a aplicação dele exige menos de uma hora de trabalho por mês. O sistema não tem utilidade para dados intraday, o que permite aos investidores a liberdade de não ter que assistir sua tela durante o horário do mercado. As posições curtas são inseridas apenas se o SampP 500 se negociar acima da média móvel de 20 meses por pelo menos 2 anos antes de fechar abaixo. No caso de isso ocorrer, a estratégia sai da posição longa no 1º dia do novo mês e entra imediatamente em uma posição curta no mercado. As posições longas no SampP 500 são abertas no primeiro fechamento mensal acima da média móvel de 20 meses do mercado. Eu investido 100 do meu portfólio como eu quero alavancagem total quando acredito que as chances estão a meu favor. Para obter mais explosão para o meu dinheiro, entre no UPRO uma vez que o SampP 500 dá um sinal longo. A estratégia nunca sai de uma posição longa, a menos que o mercado feche o mês abaixo da média móvel de 20 meses. O sinal longo mais recente foi em 31 de março deste ano, quando o SampP 500 fechou de volta acima da média móvel de 20 meses. A longa entrada de 2056.62 no SampP 500 coincidiu com uma entrada de 62.12 no UPRO. O gráfico abaixo mostra o sinal de 31 de março no SampP 500 quando o mercado fechou acima de sua média móvel de 20 meses. Os comerciantes que usam esta estratégia entrariam em uma posição longa no SampP 500 em 1º de abril em 2056.62, comprando SPY ou UPRO dependendo do risco desejado e alavancagem. Os negócios longos são muito mais prevalentes do que os negócios curtos desde 1970, com 15 negócios longos e apenas 6 negócios curtos. Eles também têm uma taxa de vitoria muito maior do que os shorts, com 78 posições longas nos últimos 43 anos sendo lucrativas. A maior taxa de vitória provavelmente pode ser atribuída a duas coisas. A primeira é que o mercado tem crescido a longo prazo nos últimos 40 anos. A segunda razão é provavelmente devido ao fato de que os negócios curtos são muitas vezes whipsaws em períodos de consolidação para o mercado. No total, a estratégia viu 14 negócios longos desde 1970, 11 desses negócios foram vencedores com um retorno médio de 38,27. Os 3 negócios restantes foram perdedores com uma perda média de 3.28. Essas estatísticas são evidências de como a estratégia reduz suas posições perdedoras rapidamente e maximiza seus negócios vencedores. O objetivo da estratégia é nunca ficar errado e manter o curso enquanto a tendência dominante estiver em tato. A imagem abaixo é um exemplo de um longo comércio que foi aberto em setembro de 1984 e fechado em novembro de 1987. Entradas curtas no SampP 500 só são tomadas se o mercado estiver acima de sua média móvel de 20 meses por pelo menos 2 Anos, e depois fecha o mês abaixo. O sistema foi concebido desta forma para evitar que o objetivo seja demasiado elevado e para evitar a entrada múltipla e curta durante os períodos de consolidação do SampP 500. Ao contrário da estratégia longa, a estratégia curta entra em posições curtas em qualquer fechamento mensal acima da movimentação exponencial de 10 meses. média. Os negócios curtos são muito mais raros do que os negócios longos, com apenas 6 negócios curtos nos últimos 43 anos. Os negócios curtos também têm uma taxa de vitoria muito menor que os negócios longos, com apenas uma taxa de 50 vitórias. Esta taxa de 50 vitórias para negociações curtas não é um problema em termos de rentabilidade. Apesar da estratégia curta, é apenas metade direita do tempo, compensa com uma superação enorme em seus negócios vencedores versus seus perdedores. O comércio curto médio vencedor tem um ganho de 27,66, enquanto a perda média de comércio reduzido tem uma perda média de 5,69. Abaixo está um exemplo de um curto comércio realizado no início do mercado ostentoso 2000 e coberto em 1º de maio de 2003. Performance vs. Buy amp.: 1970-presente O sistema de média móvel de 20 meses para o SampP 500 quase dobrou o Desempenho de uma estratégia simples de compra e retenção nos últimos 46 anos. O SampP 500 registrou um aumento de 2000 desde 1973 de 106,70 para 2140. Isso significa que comprar e manter os investidores que colocaram 10 mil no mercado em 1973 teria aproximadamente 200 mil a partir de hoje. Enquanto isso, o sistema de média móvel de 20 meses teria visto um aumento de 3600, tornando o mesmo 10 000 em 362 mil. Os críticos deste sistema podem sugerir que a estratégia de compra e retenção superaria a estratégia da média móvel de 20 meses quando contabilizava dividendos. Eu não concordo com isso completamente, já que a estratégia de média móvel de 20 meses foi o mercado há mais de 32 dos últimos 43 anos. Isso significa que essa estratégia coletou mais de 74 dos dividendos que uma estratégia de compra e retenção teria coletado. Embora isso possa compensar ligeiramente os valores finais, não pode representar quase o dobro do desempenho pela estratégia de média móvel de 20 meses. A média móvel de 20 meses é uma maneira efetiva de reduzir as reduções e aumentar o desempenho com uma fração de mais trabalho do que uma estratégia simples de compra e retenção. A estratégia superou claramente o SampP 500 nos últimos 43 anos e deve continuar a fazê-lo no longo prazo. O comércio médio vencedor para a estratégia viu um ganho de 36,01, enquanto a perda média perdida viu uma perda de 4,49. O índice total de vitórias para a estratégia de mais de 20 negócios é 70, o que é excepcional para uma estratégia com uma superação enorme dos vencedores aos perdedores. Essas estatísticas são evidências adicionais de que o investimento em impulso é melhor do que uma simples abordagem de compra e retenção e certamente não está morto. A estratégia requer pouco trabalho, supera o mercado geral e não está sujeita a nem a metade das retiradas. A estratégia também exige muito menos força psicológica, pois não perdeu os mercados urso de 2000 e 2007. Ao invés de ser longo como comprar e manter os investidores teria sido, a estratégia estava ocupada lucrando com o mercado ostentoso antes de voltar atrás uma vez que a poeira se estabeleceu. Eu acredito que a estratégia da média móvel de 20 meses seja uma ótima estratégia para aqueles com uma abordagem de investimento passivo. Embora eu acredite que as ações específicas fornecem retornos mais altos, aqueles que estão mais interessados em comprar ETFs ou índices provavelmente encontrarão maiores retornos usando uma abordagem momentânea, como o sistema de média móvel de 20 meses. Divulgação: Sou amável UPRO, SPY. Eu escrevi este artigo, e ele expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (além da Seeking Alpha). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Divulgação adicional: se você gostou deste artigo e achou útil, sinta-se a vontade de me seguir clicando no meu nome ao lado do meu avatar na parte superior deste artigo. Também convido você a verificar meu desempenho na TipRanks, onde estou no ranking dos 100 melhores colaboradores para desempenho com retorno médio este ano de 60 em novas posições longas. Leia o artigo completo
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