Bollinger Band Breakout Trading System O sistema de negociação Bollinger Band Breakout (regras e explicações abaixo) é um sistema de tendência clássico. Como tal, nós o incluímos no nosso Relatório de Estado de Tendência. Que visa estabelecer uma referência para rastrear o desempenho genérico das tendências seguindo como uma estratégia de negociação. The Wisdom State of Trend A seguir, relata o desempenho de um índice composto composto por sistemas de tendências clássicas (Bollinger Band Breakout e outros) simulados em vários prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de 300 mercados de futuros de mais de 30 bolsas que a Sabedoria O comércio pode fornecer aos clientes acesso a. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores. Publicamos atualizações do relatório todos os meses, incluindo a do sistema de negociação Bollinger Band Breakout. O Bollinger Band Breakout System explicou o sistema de troca de Bollinger Band Breakout foi descrito por Chuck LeBeau e David Lucas em seu livro de 1992: 8220Technical Traders Guide to Computer Analysis of Futures Markets8221. O sistema é uma forma de sistema de breakout que compra no próximo aberto quando o preço fecha acima do topo da Banda de Bollinger e sai quando o preço se fecha novamente dentro da banda. As entradas curtas são o espelho oposto com a venda acontecendo quando o preço fecha abaixo do fundo da Banda de Bollinger. O centro da Banda de Bollinger é definido por uma Média de Movimento Simples dos preços de fechamento usando um número de dias definido pelo parâmetro Fechar Média de Dias. A parte superior e inferior da banda Bollinger são definidas usando um múltiplo fixo do desvio padrão da média móvel especificada pelo parâmetro Entry Threshold. O sistema Bollinger Band Breakout Trading entra no aberto depois de um dia que se fecha no topo da Banda Bollinger ou abaixo do fundo da Banda Bollinger. O sistema sai após um fechamento abaixo da Banda de Saída que é definida usando um múltiplo fixo do desvio padrão da média móvel especificada pelo parâmetro Sair do Limiar. O valor da banda de saída no dia da entrada é usado como o fim para determinar o tamanho da posição usando o algoritmo de dimensionamento da posição Fração Fixo padrão. O Bollinger Breakout Trading Syste inclui três parâmetros que afetam a entrada e a saída: o número de dias na média móvel simples que forma o centro do canal Bollinger Band. A largura do canal em desvio padrão. Isso define tanto a parte superior como a inferior do canal. O sistema compra ou vende para iniciar uma nova posição quando o preço de fechamento cruza o preço definido por esse limite. Se for definido como zero, o sistema irá sair quando o preço fechar abaixo da média móvel. Se configurado para algum número maior, o sistema irá sair quando o preço se fechar abaixo do limite especificado. Um limite de saída negativo significa que o canal de saída está abaixo da média móvel para uma posição longa. Por exemplo, um Limite de Entrada de 3 e um Limite de Saída de 1 fariam com que o sistema entrasse no mercado quando o preço fechou mais de 3 desvios padrão acima da média móvel e para sair quando o preço subseqüentemente caiu abaixo de 1 desvio padrão acima da movimentação média. Sua versão personalizada deste sistema. Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção de carteira diversificação, prazo, capital inicial8230 Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades. Contacte-nos para discutir e solicitar um relatório de simulação personalizado completo. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas comerciais comerciais. Com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Por favor, clique na imagem abaixo para ver o nosso desempenho nos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pelo CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há diferenças freqüentes entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais. O Wisdom Trading é um corretor de introdução registrado no NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, corporações e profissionais da indústria. Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Copiar 2017 A negociação de sabedoria O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Bandas de papelão e sistema de comércio estocástico Thu, 07282011 - 12:47 IndicatorForex As Bandas Bollinger podem ser usadas junto com o Oscilador Estocástico para gerar sinais muito interessantes que são muito precisos. Ao usar dois indicadores para confirmar as entradas de comércio, podemos obter uma taxa de vitoria muito alta. A maneira de negociar este sistema está usando a banda de banda baixa para avaliar a localização do preço. Quando o preço está perto da faixa inferior, é um sinal de que o preço está próximo de um nível de suporte, e provavelmente irá para cima. Quando o preço está perto da banda superior, ele está perto de um nível de resistência e, portanto, deve ir para baixo. Regras de Negociação Long Trade Quando o preço toca na banda baixa e o Índice Stochastic cruza a linha de sinal para cima. Comércio curto Quando o preço toca na banda superior e o índice estocástico atravessa a linha de sinal para baixo. Sinal Longo Mais Forte Quando o preço toca a faixa do meio, a banda do meio está tendendo até o Índice Estocástico atravessar a linha de sinal para cima. Sinal curto mais forte Quando o preço toca na banda do meio, a banda do meio está tendendo para baixo, o índice estocástico cruza a linha de sinal para baixo. A vantagem do sinal mais forte é que o preço salta da banda do meio (que é o 20-SMA), e este é um forte sinal de retração. Entraremos neste sinal, mesmo que o preço não toque a banda do meio ou apenas se aproximem e, em seguida, regressa na direção oposta. O poder do sistema é o fato de que ele entra nos sinais de tendências e de alcance, então, mesmo que a tendência pare, você ainda pode entrar em negociações e gerar lucros nos mercados. Os dois primeiros sinais são para mercados variados, então entramos nos limites inferior e superior do intervalo, e os últimos sinais são para os mercados de tendências. Ao usá-los, podemos juntar-nos ao mercado em pontos táticos antes que as tendências continuem fortemente e ganhamos altos lucros. Stop Loss Recomendamos colocar a perda de parada em swing low para negócios longos, e no swing high para negociações curtas. Isso significa que, para trocas longas, coloque a perda de parada 2 pips abaixo da menor baixa das últimas 4 barras e, para trocas curtas, coloque a perda de parada 2 pips acima da maior alta das últimas 4 barras. Este método mantém seu risco mínimo e mantém seu Risco: Índice de recompensa alto. Tais das Trenchas: Um Gráfico de Estratégia de Bandas Bollinger Simples por StockCharts A Figura 1 mostra que a Intel quebra a Baixa de Bollinger mais baixa e fecha abaixo em 22 de dezembro. Isso apresentou um Sinal claro de que o estoque estava em território de sobrevenda. Nossa estratégia simples da Bollinger Band exige um fechamento abaixo da banda baixa seguido de uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isso resultou ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda baixa. A partir desse dia, a Intel subiu a velocidade até a Bollinger Bollinger. Este é um exemplo de livro didático sobre o que a estratégia está procurando. Embora o movimento de preços não tenha sido importante, este exemplo serve para destacar as condições que a estratégia procura aproveitar. (Exemplo: 2) New York Stock Exchange (NYX) Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida de usar essa estratégia é encontrada no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou o Bollinger Band mais baixo em 12 de junho de 2006. O gráfico da StockCharts NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, os comerciantes técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo do Banda baixa para o resto do mês. Este é o cenário ideal que a estratégia procura capturar. Na Figura 2, a pressão de venda era extrema e, enquanto as Bandas de Bollinger se ajustavam para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entram logo antes da reviravolta. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda baixa em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata do estoque no próximo dia de negociação. Gráfico por StockCharts Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão sobre o estoque. Enquanto todos os outros estavam vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura da Bollinger Band inferior sinalizou uma condição de sobrevenda. Isso resultou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo testou novamente a banda baixa, mas não fechou abaixo. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda baixa enquanto marchava para cima em direção à banda superior. Riding the Band Downward Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é exceção. Nos exemplos a seguir, demonstre bem as limitações desta estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você achará que o preço continua seu declínio quando ele desloca a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia geralmente é correta, mas a maioria dos comerciantes não poderá resistir às quedas que podem ocorrer antes da correção. Exemplo 4: Máquinas de negócios internacionais (IBM) Por exemplo, a IBM fechou abaixo da Bollinger Band em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia exigiu uma compra no estoque no próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia baixo, este foi um pouco incomum na medida em que a pressão de venda fez com que o estoque baixasse pesadamente. A venda continuou bem após o dia em que o estoque foi comprado e o estoque continuou a fechar abaixo da faixa baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda acabou e as ações se viraram e voltaram para a banda do meio. Infelizmente, por este tempo o dano foi feito. Gráfico por StockCharts Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo das Bandas Bollinger mais baixas em 21 de dezembro de 2006. Chart by StockCharts A estratégia exige a compra de ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a tirar o estoque para baixo, onde atingiu um limite intradía de 76,77 (mais de 6 abaixo da entrada) após apenas dois dias após a entrada da posição. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6 em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevoo claro. Durante o selloff, não havia como saber quando terminaria. O que aprendemos A estratégia estava correta ao usar a banda Bollinger inferior para destacar as condições do mercado sobrevoado. Essas condições foram rapidamente corrigidas à medida que as ações se dirigiam de volta para o meio Bollinger Band. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Nessas condições, não há como saber quando a pressão de venda terminará. Portanto, uma proteção deve ser implementada uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo da NYX, o estoque subiu sem medo depois que ele se fechou abaixo da Bollinger Baixa pela segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio. Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda baixa e a rebote. Em vez disso, eles sucumbiram a uma nova pressão de venda e arrasaram a banda baixa para baixo. Isso muitas vezes pode ser muito caro. No final, a Apple e a IBM se viraram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para nos proteger de um comércio que continuará a subir na banda é usar ordens stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria levado você para fora das negociações ruins, mas ainda não o teria tirado daquelas que trabalhavam. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Resumo Comprar na quebra da Bollinger Band inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em todos os cenários, a quebra da banda baixa estava em território de sobrevenda. O momento dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram a Bollinger Band inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam uma forte pressão de venda. Esta pressão de venda geralmente é corrigida rapidamente. Quando esta pressão não é corrigida, as ações continuaram a fazer novos mínimos e continuar no território sobrevoado. Para efetivamente usar essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. As ordens de perda de parada são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a subir na faixa baixa e criar novos mínimos.
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